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内外之汇马丁格尔交易策略,横扫千军还是孤注一掷?

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编者按:马丁策略和斐波那契配合,动态调整加仓间距和倍数等风险因子,是一个非常值得深入研究的科研领域。

只要你拥有足够多的资金,理论上你将百战百胜,外汇程序化EA24小时运转,为你赢下整个世界。

这就是马丁格尔交易策略的魅力!

马丁格尔交易策略.jpg
一个典型的马丁策略程序化EA资金曲线图

关于马丁交易策略,是金融投机领域百年来最经久不衰的交易策略之一。程序式的加仓减仓,事先可精确测算的回撤和利润,无关进场和出场,大部分行情下横扫千军,好不惬意!

从没有哪种交易策略像马丁一样备受争议。暴利和百战百胜的背后,是风险的指数级放大和一招致命式的突然休克。它让外汇平台寝食难安,让大资金仗剑长空,策马奔腾,留下了数不清的传说。交易场上的刀尖舔血,快意江湖,大抵如此。

简单的入门级马丁策略推演

马丁策略的基本原理是在一个可以买涨买跌的双边市场,总体上只押注一边,如果做反了,就不断反向加码。直到市场回调,把之前所有的亏损全部回补。

汇商琅琊榜小编和大家一起,来一步一步手动计算评估最简单的马丁策略回撤表现。

举例说明:一万美金,开仓做欧元兑美元。

第一次开仓0.1手。每次间隔15点,以等比例仓位加仓。

点差设定为欧元兑美元1个点。

层级设定为20层。即在市场大单边的情况下,逆势加仓20次。

我们来分析这个最简单马丁策略的回撤情况。

马丁格尔交易策略2.jpg

上图是外汇初中级交易者经常使用的等距离反向加仓交易策略,即我们常说的逆向马丁策略。凡是爆仓的交易者,基本少不了多层反向加仓的行为。

我们看到,当达到第20层的时候,持仓手数为2手,逆向抗单275点,浮亏2870美金。如果要把浮亏回调到起始状态,需要回调143.5点。

假设此时行情不回调,交易者也停止增加层数,我们来衡量它继续逆势的风险情况。

设定行情单边为完整的400点大单边死扛。

上面20层的逆势点数为275点,再单边逆势125点。2手已经浮亏2870美金,加上125*20,等于2870+2500=5370美金。

2手的仓位要回补5370美金,需要等待回调260点。这是非常煎熬的事情。

以上只是最简单的马丁入门级策略。评估该策略我们可以看到,在第20层的加仓情况下,需要回撤逆势的50%点数。实际上,在一波超级强势的行情里,很难有50%的快速回撤,这势必降低了该策略的效率。

如果要增加快速回补的速度,在等距离加仓的情况下, 就需要在逆势的后期增加仓位的倍数,比如按照1.5倍或者2倍的仓位配比进行加仓。但是它会带来仓位的迅速变大,如果控制不好,浮亏会急速加快。这就是我们常说的马丁潜在风险十分巨大的原因。

马丁格尔交易策略3.jpg

马丁的深V

马丁策略的多个风险因子

我们看到,马丁策略有多个可以深入研究的变量,我们称之为风险因子。

起始仓位:这个影响不是很大,它是线性的,好衡量和计算。

加仓的距离:是以15点距离加仓,还是以30点距离加仓,或者是按照一定比例动态距离加仓,直接影响到马丁的潜在风险。倘若该因子变换成动态距离的加仓,比如按照斐波那契比例的距离来进行反向加仓,那么计算变得非常复杂。

加仓的倍数:是以1:1的比例加仓,还是1:1.5或者1:2的倍数加仓,或者按照斐波那契比例来进行加仓倍数的控制,直接影响到总的仓位数和计算的复杂程度。

其中,加仓距离和加仓倍数都呈现动态曲线的时候,整个计算模式就会变得非常复杂。马丁策略的动态距离配合动态仓位,可以调整出各种不同的风险曲线,这应该是马丁策略研发的核心焦点,利用计算机编程可以更好地辅助计算。

马丁策略可以衍生出多个超级变种

思路如下:

1、为防控风险,起始开仓位置,可以选择离波段的底部有一段较长的空间。比如从底部上涨60点后,再开始反向做空,逐步增加反向马丁的头寸。这样可以剔除最底部累积的一些风险因子。

2、可以选择马丁和其他技术指标的配合,比如在30、60、200等均线位置,或者布林带的上线轨,配合不同的动态马丁仓位。

3、在某些位置,为减少超级单边带来的马丁致命损害,策略上可以选择动态对冲掉部分头寸。对冲的头寸也可以使用马丁策略正反向对冲。

4、马丁策略和斐波那契配合,是一个非常值得深入研究的科研领域。如果对各个因子进行详尽的推演计算,控制得好,有望产生超级马丁。

与市场上广泛的马丁质疑论调相比,汇商琅琊榜小编认为马丁的宿命并不是爆仓。

马丁交易具有广泛的内涵和外延。限于国内相关研究材料奇缺,缺少更多系统性的研究马丁多策略多变种的专业机构。有的马丁EA可以在某种程度上横扫各大平台,但高手会选择保守商业机密,使得新来者对相关的马丁策略研究往往从零开始。

即使如此,马丁策略不失为一种潜力巨大的交易策略,值得程序化EA的研发团队在以严控风险和收益平衡的情况下,深入花费精力研究!

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