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中国证券:证监会发布券商风险控制指标新标准,优化信用债投资计算标准

证监会发布券商风险控制指标新标准

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中国证监会周四发布新版证券公司风险控制指标计算标准,并于6月1日正式施行。与征求意见稿相比,对股票质押业务的信用风险计算标准设置了“新老划断”的安排,并优化了信用债券投资的计算标准;允许券商为其投行、资管等证券业务子公司提供的流动性担保承诺。

证监会官网新闻稿表示,将AA级信用债券的市场风险计算比例由50%降至15%,将BBB级信用债券的计算比例由80%降至50%,并适当放宽上述信用债券的流动性指标计算标准,有利于行业在风险可控的前提下,进一步支持各类企业特别是民营企业债券融资。

“为便于平稳有序过渡,计算标准设置了一定的过渡期,于2020年6月1日正式施行。”证监会表示。

证监会还指出,与现行风控指标体系相比,调整完善的内容主要有,对证券公司投资政策性金融债、指数基金、成分股等适度“松绑”,结合证券公司分类评价结果,将“连续三年A类AA级及以上的证券公司”的风险资本准备调整系数由0.7降至0.5。

证监会还表示,结合证券公司分类评价结果,将“连续三年A类AA级及以上的证券公司”的风险资本准备调整系数由0.7降至0.5,进一步提升优质券商的资本使用效率。结合“资管新规”及近年来新业务,明确风控指标计算标准,实现对券商业务风险全覆盖。

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