鄂谷子逐论交易理念二

“逐论”的基础就是格物致知,格物致的实质便为实事求是。

第二章 操作精华–鄂谷子逐论交易理念二

讲了那么多,开始“逐论”的理论基础,“逐论”的基础就是格物致知,格物致的实质便为实事求是。坚持实事求是,我们就能难事不难!古云:大事必作于细,难事必作于易。交易既是大事亦是难事,格物致知的做事方法恰恰秉承此道。我们在这样的思想下,来细细剖析一下技术操作的核心对象K线图和常用均线指标。

首先,基础的知识是,必先有成交价格曲线,才有K线,最后才有均线,那就先阐述一下K线的基本看法,K线的基础理解将决定你在将来的学习中的高度。K线道说的比比皆是,但能将其运用到极致的颇为少数,如一本武功秘笈,同样一本书,学成的都不尽相同,因为大多数的人都忽视了一个基本的事实:K线到底是连续的还是断散的,既是对这本秘籍的理解是什么?

在所有行情分析软件上,都有分时、小时、日时、周时、月时等人为分割的周期K线图,而市场分割K线与人为分割的则是两回事,他们的区别在1小时及1小时零5分时的区别也是相对较大。如果以分笔为最小单位,那么其它任何周期的K线划分都是在将一个连续的变化成人为的划分但其实际价格也是断散的;它对一个连续变化的概括,一方面会损失很多信息,另一方面割裂了走势之间的联系,重要的是这种时间划分基本上都是基于人类的时间感知和计时习惯,便不存在什么事实规律支撑这一切。

之前已经讨论过,缺乏牢固基础的东西是无法被我们用来构建一个操作体系的标准。如果要研究K线,股市、期货等市场,大家可以将4小时K线作为划分单位,因为它的结束和完成意义都是很客观,并且具有很强的实战意义。

K线的连续性,决定我们应该用动态联系的观点来看待市场走势,而市场正是在动态连续中变化的。而要做到这一点,操作者需要具有一定的宏观上格局,若格局太小,相信看的空间也不会大,当拉开时间和空间,自然就知道K线是如何生成的,那就不会想象K线形象的意义。然而遗憾的是,大部分人都在一天天盯着眼前的一两根K线,执行着因为A所以B的决策,犹如蒙眼驴拉磨。所以大家在K线形态或K线组合上就不要花太多时间去学习,要将问题简单化,优秀的操盘手不会倾力于此。

  既然如此,那么K线之于均线的意义是什么?

首先 ,有点统计学知识的都应该明白,以时间为单位划分的K线,不正是一个统计样本抽取的过程么,这一点是100%确定的。那么依此为计算依据的均线,只有延续概率推演逻辑,才能保证其逻辑的一致性,这种理解是很自然地逻辑。

其次,无论我们的理论如何精确,只要是人操作的东西,犯错就是必然的,这从客观上决定了操作的概率性,没有人能否定这一点,更何况K线本来就是概率统计的代名词。所以从概率本身入手,便是我们解决操作问题的基本逻辑。

由于是样本统计,市场总体量化数值的代表性必然会有偏差,这一点是无法克服的,你也无需克服,因为精确化并不是你的目的,也并不会怎么影响或无关你盈利目标的实现,自始至终你都必须明白这一点。实际上,这种非精确化的定量化数据,在定性上则完全可以通过统计学的方法精确化,这也是科学研究上统计学用得最多的地方。什么是定性,就是当前行情是涨、跌、还是盘整。

 什么是涨、跌、盘整?

上涨总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一低点高开始。下跌总是从最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点低开始。盘整总是从最近一个高点比前一高点高,且最近一个低点比前一个低点低;或者最近一个高点比前一高点低,且最近一个低点比前一低点高开始。

图:走势结构分类

这个定义的通俗性和几何绝对性,有如太阳东升西落般被人忽视,但她却蕴含了操作上的精华。价格总是朝着阻力最小的方向运行,这种阻力可以是内在的也可以是外在的,正因为阻力的存在,才有了图形上的高低点,连续的高低点形成走势,所以阻力分析要结合走势结构。在图形上,要想不形成连续的高低点,只有在分笔级别永远上涨或下跌、一次上涨后,永远下跌两种情况。而要形成这样的市场,实际上只有你一个人自己玩或突然宣布交易停止才能做到。所以价格的波动性才是其根本特征。

而这个定义,首先,告诉我们的是,要确定一个走势结构至少要三个完成段,而什么是段,就是相邻高低点的连接。现在问题的关键就变成了如何去定义高低点。

其次,所有走势的转换都对应着一个最近高低点的关系,这个定义的关键是“开始”一词。这就是我们操作的坚实理论基础:第一,有A不一定有B,但B必然从A开始。第二,新的开始必然意味着旧的结束,但结束并不意味着永远。如果是趋势,有三个买卖点:第一买卖点为走势的结束点(新走势起点);第二买卖点为次高或次低点(走势破坏点);第三买卖点为次次高点或次次低点(走势延续点)。其中第一买卖点必然存在,第二三买卖点并不必然存在。

因为,一个趋势结束之后,其后可以是盘整或反趋势,而第一买卖点之后的回调点比第一买卖点低或高的前提是创新高或新低,否则说明原来的下跌或上涨走势没结束。

再者,趋势结束之后,趋势的最后一段都会演变成一个盘整,而盘整结束之后,盘整的最后一段都会演变成一个趋势。而这最后一段的高低点,通常就是强力支撑或阻力的位置,因为它是我们判断走势结束与否的几何参考点。

所以趋势结束后,最合理的操作是当作盘整处理,这样就算盘整之后是趋势,也自然能从盘整的低点或者高点就已经介入到新一段反向或延续型趋势的起点,你并不会失去什么,这种形式的抄底或逃顶操作是非常自然的,而且这样可以很大程度防止在盘整拓展中,不断因为趋势预期而来回被洗盘,相反会因为来回震荡而轻松得到大量的短差利润,毕竟市场起码80%的时间是震荡的。总之,一切买卖点,都对应着一组相邻高低点的关系,所有操作的关键就是走势连接处相邻高低点的转换,而这在当下的图谱上都是一目了然的东西。

由于走势是有级别的,高低点和段亦然,只有解决这个问题,我们才能把握走势的结束点或操作买卖点。

图:盘整与趋势转化及买卖点分布类型

如何操作买卖点?

要解决这个问题,首先必须解决,如何定义高低点、段及如何判断走势延续和结束的问题。这就需要用到均线体系。这有两个方面的原因:首先均线是新人们最常用的,也易于理解,符合简单原则;其次,通过价格与线、线与线的关系,可以在几何图形上将行情100%分类。而之前讨论过只有那些100%的东西,才能作为我们构建操作体系的基础素材。故而如前文所叙,通过概率统计的方法实现均线对行情的精确定性是符合数理逻辑的。

这里需要引入一个同样通俗易懂且具有几何数学意义的定义:价格总是朝着阻力最小的方向前进。这个用反证法就很容易证明,并且可以解释,为什么下跌往往容易比上涨要容易,因为上涨所需能量(资金包括所谓的市场情绪)是一个增加的过程,下跌反之。一段行情,有如树木的生长,由于新生的枝条,往往需要一段“休息”时间,供自身生长,而后才能萌发新枝,在价格运行轨迹上,就显示出各个高低点的连接。注意,这里说的是系统,而不是局部。

就如流水一样,总是在各种阻力之间,去选择一个最小的方向。如果我们把一段上涨行情看成是吸收下跌能量的过程,用物理学力学定律可以表示为面积越大,压强越小,各价格高低点和价格走势之间的整体特征只有

符合斐波那契数列,才能保证行情走势面积最大,使压强最小,从而保证行情整体沿着阻力最小的方向前进。只要有高中数学和物理水平就可以证明这个,在这里不多阐述了,当然大家可以自己试着去证明。实际上是怎么回事呢,看行情图谱统计超过10000张以上的人,应该就不难得出这样一个惊人的形态特征,所以这便是理论与现实的统一。

而如何去描述这种特征呢,这里我们需要引入SMA均线系统,并在数学上简单阐述一下它的运用逻辑,不打算深入,有兴趣的可以自行研究。

首先,SMA均线的计算方式使得其本身就可以呈现斐波那契数列的特征,因此只要系统是按照阻力最小方向前进的,就必然能通过SMA均线系统来完美刻画,对于SMA的这种理解是有独家专利的。

其次,良好的SMA均线参数设置,就能在概率上将近100%地将各级别上涨、下跌、盘整的界限明确分开,从而将复杂的行情走势级别简单地完全分类,一切都一目了然。在概率上我们如何才能说明一个事件的发生不是偶然呢。由于价格总是朝着阻力最小的方向前进这个理论基础不改变,行情走势就必然符合斐波那契数列特征,关键是发生在那个数列段的问题,这样在一次事件中,从最低级别开始,从理论上就可以假定,斐波那契数列特征发生与否的概率为50%,而统计上我们通常将在一次独立的操作中发生概率低于5%的事件定义为小概率事件,为使价格走势的斐波那契数列特征摆脱小概率事件的限制,在统计上就需要连续发生5次,这个自己计算下就知道了。

一个斐波那契数列的全分类为:0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、144、233……从小到大依次连续三个独立的斐波那契数列组合分别为(0、1、1)、(2、3、5)、(8、13、21),那么任何一个组合连续发生5次的分界点分别为0、1、1、2、3、5、8、13;2、3、5、8、13、21、34、55;8、13、21、34、55、89、144、233;于是三个分界点地方分别为13、55、233。

当然还有一个非常特别的组合就是(0、0、0),其属于一个意义不明确的斐波那契数列组合,这也符合世界的本源特征,世界从来都是从无到有的,从数理哲学的角度来说,0才是真正的本源。于是依次展开就有0、0、0、1、1、2、3、5;从而得出5这个分界点,这是除了0之外,最小的分界点。即5、13、55、233周期SMA

均线的地方是不同级别整体或均线级别走势分界线的地方,其理论依据就在这里,这是纯数学的。

如果将这四个级别依次分为高级别、本级别、次级别、最低级别,从而引出我们的一个重要理论:在任何级别的任何走势中,233日均线是上一级别走势的分界线;55周期SMA均线都是本级别走势的分界线、13周期SMA均线是次级别走势的分界线;5日线是最低级别走势的分界线。

另外由于客观行情走势时间的非人为性(行情软件上的时间是人为划分的),根据日常的操作习惯和实践,我们还可以设置144均线,因为有13、21、34、55、89、144,依然是5次,也具有很强的实际操作意义,只要理论基础不变,大家可以灵活设置,但从实战的角度来说5日线、13日线和55日线是核心的,特别是55日线,是核心的核心,它们是从最小往上依次推演出来的级别等级,且级别越小就越符合本源特征。000、011、235.其具体的数学本源性,在这里就不再多阐述了,各位看看就有感觉。

原理说这么多,阐述这么详细,就是让大家明白,事情只要一步一步,实事求是地分析,把一个个小问题逻辑地串联起来,问题解决的方法往往自然就找到了,其实并没有想象中的难,不是吗!对于这个级别分类体系,你只需要简单相信即可,其是以客观的价格走势为基础,以一种几何分类的思维,对行情进行全分类的均线分类操作体系,在技术操作上,应付这个市场,已经绰绰有余了。你也完全可以通过这个体系解释很多其它的技术操作原理和基础,并指出它们在本体系中的位置。

 如何定义高低点和段?

在上述论述中,我们已经将走势,在任何级别上都分成了四个级别,而在之前关于涨、跌、盘整的概念中,我们讲到了高低点的概念,唯有把高低点找出来,我们才能明确地划分这三种行情。这里就需要用到SMA均线,通过SMA均线和K线走势之间的关系,来定义高低点,我们才能有效地将走势结构和SMA均线结合起来,成为一个完整的逻辑操作体系。

以线下空和线上多为标准,任何两条均线之间的关系有三种:追逐靠近、追逐接触(碰而不过)、追逐缠绕。这种关系在几何形态上是绝对的。因为靠近或者接触而产生的高低点,都不足以对走势构成转折意义上的威胁,即无法改变K线与均线的线下或线上关系,这些高低点在本级别图上没有意义。也就是只有缠绕前后的高低点,才是符合定义的走势高低点。

而段的定义同走势高低点的定义一样,以5日线标准,它是行情走势的起点,K线于均线也构成靠近、接触(碰而不过)、缠绕三种关系,也只有缠绕前后的高

低点,并使得SMA5和SMA13日均线靠近或接触才有意义。而相邻高低点之间的连线就构成段,实际操作中,我们可用均线缠绕前后K线最高最低价作为段的起始点,也可以用均线缠绕前后,K线收盘价的最高最底价作为段的起始点,由于我们的均线是用收盘价进行计算的,后一种情况就更为标准,但实际操作这并不会有太大的区别,这终究是统计的,精确化无异于刻舟求剑,于操作无益。

走势级别如何定义?

于是我们有这样一套关于行情级别分类的完整理论阐述:在任何级别的任何价格走势中,5周期SMA均线线是最低级别的走势分界线;13周期SMA均线是次级别走势的分界线;55周期SMA均线是本级别走势的分界线;233周期SMA线是高级别走势的分界线。当价格穿越5周期SMA线,5周期线拐头,意味着最低级别的走势结束,其后是最低级别的盘整或反趋势。当5周期线穿越13日线,13周期线拐头,意味着次级别走势结束,其后是次级别的盘整或反趋势。当13周期线穿越55周期线,55周期线拐头,意味着本级别的走势结束,其后是本级别的盘整或反趋势,其后依次类推。

这里需要明白的是:结束是级别的结束,并不是走势的结束,这是两个概念,比如本级别盘整结束之后,可以是更大级别的盘整(小转大),其它情况亦然,走势结构的结束是按照走势结构的几何定义来划分的,级别的结束是基于时间和空间上概率型均线的几何表达划分的,这在关于涨、跌、盘整的定义和级别的定义上已经说明了。而对于级别的划分,跟具体的图谱时间没有关系,高级别、本级别、次级别、最低级别,这也是你在盘面上能一眼看的到的级别,跟你用几分钟、几小时、几天的图没有任何的关系,级别由特定参数构成的SMA均线独立决定,这从级别关系的阐述中不涉及其它因素就可以看出来。

关于级别划分的这一段文字,大家十之八九是有些迷糊的,之前关于走势类型的阐述,稍微有点几何空间感觉的人,理解起来都不应该有太大的障碍,唯有级别关系需要一定的逻辑空间思维,级别更涉及到我们操作的宏观格局、历史格局和灵活性,而之前说了,这是技术发挥作用的基础,所以深刻理解并掌握它尤为重要。

那简易处理级别关系的根本法则是什么呢?–相邻原则

看完关于级别的阐述,就应该明白,级别之间是逻辑地层层展开的,归结起来就是相邻原则,翻译一下就是在本级别称之走势结构的东西,在高一级别来看就是一段,一定要清楚是高一级别,不是高两个级别之类,这便是相邻原则。相邻原则把走势结构和段这两个元素逻辑地联系在一起。

级别和相邻原则是一个工具,它独立于走势本身,她将任何时间周期表上的K线,都按照她的规则进行走势级别划分。如果我们把相邻原则和级别的规定作为一个计算函数或公式,不同时间周期上的K线只不过是不同统计抽样标准下的采集数据而已,很显然数据(时间周期K线)、级别和相邻规则函数是相互独立的,在不同的数据(时间周期K线)输入下,相邻原则和级别函数会表达成不同的图表形态。所以级别和相邻原则是计算工具,时间周期是数据采集标准,K线是数据采集的结果,大家千万不能混淆这三者之间的区别。

而由于我们总是在特定的时间周期图表上去观察,而K线的演化可能无法按照特定的时间表现特点连续地表达,从而导致出现一些非标准的图形,也就是价格走势在变化速度和幅度上并不一定按照你观察或选定的时间周期连续稳定地展开,导致在同一时间周期图表观察下,同等单位的时间间距下,有时候连续的K线能表达成走势结构(出现均线缠绕型高低点),有时候却不能,这样就会出现本级别的相邻原则无法连续表达。总体的把握规则:段必须由相邻级别的走势结构去构成。

在图形上形象地理解就是:日线图上的55周期均线向下,13周期均线向下,5周期均线向下,价格贴5周

期均线向下,虽然此时,5周期均线和13周期均线缠绕,但却并没有表现出走势结构(出现缠绕高低点),那么就算55周期均线和13周期均线缠绕,也无需理会,这一定是最小级别的走势,也是最小级别的一段,一定不可能是本级别的一段,需要把图谱缩小到5分钟或3分钟图上去观察了。

大家需要注意的是,这里所谓的缩小观察时间周期并不是存在所谓的固定级别对应关系。只是实际操作中我们有时候可以这样近似地规定,如3分钟、15分钟、60分钟、4小时或日、周、月之类。实际操作中,遇到一些非典型的图表,只要心中明白一定有某个时间周期(如3.2分钟图)恰当地对级别进行一目了然地刻画就行,具体是多少并不重要,只要心中有这个图就好。当你何时到达这种理解层次,级别操作就可以就位了。

由于通常情况下,我们是按照相邻原则的标准走势讨论的,只有理解了相邻原则,才能看懂一些不典型的图谱,实践操作中,级别小转大的情况是时有发生的。只有当理解并运用好相邻原则,才能将行情节节分解,做到目无全牛,却滴水不漏。只有当理解了相邻原则,你才容易明白时间周期选择的灵活性只有理解了级别和相邻原则,你才容易把握将要讲到的多级别联立操作。

图:相邻原则案例图

由于级别和相邻原则的存在,结合走势的定义,我们可以将买卖点更为形象地定义:第一买卖点,趋势结束点;第二买卖点,次高或次低点;第三买卖点,回踩55周期均线附近的5周期均线和13周期均线的缠绕点(一定要记得是附近,否则就会违背相邻原则)。

实际操作中,有一条原则必须遵守:一定不能提前预判这些买卖点的形成。很显然,所有的买卖点在本体系中都是基于均线缠绕的,在均线没有缠绕之前,是不存在买卖点的。有不少学生在学习本教程的时候,总是喜欢提前预判,这就违背了本体系从不预测的基本宗旨。实际上,由于本体系买卖点都是属于拐点型交易点,于之后的行情空间而言,均线缠绕之后再介入,离真正的高低点,并不会有太大的差别,甚至这种差别完全可

以忽略不计。只有遵循这个原则,你才能做到简单机械操作,远离聪明,远离危险,拥抱利润,拥抱愉悦。

关于这三个买卖点,大家需要这样一个清晰的认识:第二和第三买卖点是完成状态下的,其次高或次低的属性,是一眼就可以看出来并确定的,并不是一个事后方知的概念。而第一买卖点,必须等之后的图形走出来之后,你才能确定是否是最高或最低点。在实际的操作中,新手完全可以先从第二和第三买卖点开始入手,这是最容易掌握的,你只需要用眼睛看就行了,只要你的视觉功能正常,就不应该存在什么难度。而第一买卖点的把握,由于需要一个动态的确认过程,技术上对新手存在一定的难度。实际上,顶和底总是很难的,对技术及其熟练程度自然存在更高的要求。

图:买卖点分布(上证指数)

所有的买卖点和之后讲到的背驰技术,所遵循的操作逻辑都是:1.有A不一定有B,但有B必然有A;2.有限全分类(分类只有两三种)。比如第一买卖点,俗称最高或最低点,我们是从背驰和破55日均线两个角度来推演的。无论一段趋势如何发展,在结束之前都会经历减速的过程,也就是减速不一定导致趋势结束,但趋势结束必然要减速,即出现背驰反向段。这样我们从减速的地方开始介入,就必然能操作到最高和最低。同样的逻辑,有次高或次低不一定反转,但反转就一定会从次高或次低开始;有次次高点或次次低点趋势不一定延续,但趋势延续必然会从次次高点或次次低点开始确认。这是一个“开始结束-确认结束-确认反转的过程。

如何定位趋势型买卖点–完成中操作未完成,未完成中把握完成;局部中操作整体,整体中把握局部。

上述关于买卖点的定义,都是基于已完成段,但在实际的操作上,如果都等本级别均线缠绕肯定会有些滞后,虽然我们可以通过多级别联立来解决这个问题,但依然缺乏操作的准备性和精确性,这里我们需要用到背驰技术–MACD。这主要是用来处理第一买卖点的判断。

 背驰,是一个怎么样的概念?

价格走势,我们可以看成一架上下飞行的飞机,飞机运行的方式有匀速、变速两种,其中变速有加速和减速两种形式。背驰主要跟减速有关,但没有什么必然的关系。这里讨论的是一个结束的概念,而不是一个预测式的概念,市面上,大家看到的关于背驰的理论,基本上都没有从根本上解释清楚,市场走势跟行情走势本身之间的关系。大家必须明白的是,盘面行情总是滞后于市场,市场决定盘面走势,试图用背驰去决定或预测之后的走势,一定会如何走,岂不是逻辑混乱。

背驰是一个相对性的概念,也是一个时空性的概念,关于这一点,市场上起码99%的人都没领悟到位。“相对”,即意味着有比较才有背驰,可以是A段和B段比较,也可以是A段前后的自我比较。时空性,说明每一段走势或者趋势能量必然表现为价格的时空变化。

大家喜欢用MACD来描述背驰,但很多人没明白MACD指标设计的数学逻辑。由于价格运动的幅度除以时间等于价格运动的速度,而在选定时间周期的行情图表上,任何一根K线的时间周期都是相等的,这样价格

运动的幅度就变相等同于价格运动的速度。简单来说,MACD柱子表示的是价格运动的速度本身,柱子高点依次连接的斜率表示的是价格运动速度的变化(加速度或减速度)。

MACD的零轴,在图谱上有双重含义,一方面是速度由正转负的分界线(根据参数设置而不同),同时也是时间轴。有点微积分知识的同学都应该清楚,价格运动速度在时间上的积分或与时间围成的面积,实际上表示的是价格运动的位移,注意是位移,而不是路程。如果你明白这个,其实用不用MACD来判断背驰,也关系不大了,就比较前后两段价格的位移空间和价格走势的斜率就好了,这在盘面上都是一目了然的东西。

对于一个完成的价格运动的位移,我们选择同级别或同标准的A段和B段,只要B段对应MACD柱子的面积比A段对应MACD柱子的面积小,此时背驰就发生了。由于段定义的完成性,背驰之后必然有一个同级别或同标准的反向C段(SMA均线缠绕段)。这具有很强的实战意义,对于当下的B段,A段可以随便选取,向上向下都无所谓,直到B段结束时,你能找出一段对应的A段使得B段的位移比A段小,就是背驰。这种形式的背驰其实是人为性的,只是找一个参考的标准而已,也就是背驰是相对的。实际上,在相邻原则下,本级别称之为走势结构的东西,在高级别来看,就是一段而已,

所以背驰操作很大程度上,都可以归结为如何判断段的结束与否。

而对于一段完成的走势B段,其真正的结束是由于本身的背驰。什么是本身的背驰,即内部或次级别走势背驰,导致速度逐渐变缓以至为零。比如开车,当下你停下来了,只要你当下一小时行驶的距离比前一个小时行驶的距离短,那么就说你相对于前一个小时背驰了,但你车子停下来,跟前一个小时并没有什么必然的关系,你车子停了,一定是因为你这一小时减速至零了,这个是必然的,其中必有一个先快后慢以至为零的过程,但我们也可以说你这两小时减速至零,这便是相邻段背驰和段内背驰的时空关系或走势结构跟段的关系(上节已述)。

但车子停了,之后是原地打转、往回行驶、还是打转之后继续向前,这个是无法确定的。从而你必须明白,背驰之后,走势结构到底会是涨、跌、盘整是没有必然关系的,但走出反向段是必然的(段的定义是完成概念),至于这个反向段是以趋势、盘整或者二者的组合完成,这个是无法确定的,而这恰恰就是SMA均线发生作用的地方了。

这里可能有些学过的朋友,那在这里不妨给大家纠个错:认为背驰产生走势型买卖点,但又认为存在级别小转大,即反过来表明背驰与买卖点没有必然关系,其实这是源于一个无法证明的点–中枢对走势的回拉或引力效应,由于价格并不是什么情况下都是连续的,走势小转大的时候价格往往是离散的,这就违背了关于背驰微分计算的基本理论前提。

同时,你拿笔在纸上画图,岂能画出可以用几何数学证明的引力来?的高明之处,在于围绕中枢建立起一个关于背驰比较的标准,以配合中枢的分类型操作,正如本文要做的工作一样,只是这里没有中枢这样的概念,只有由走势最原始的定义和SMA均线,构成的分类操作体系,趋势背驰操作的关键在于是否形成趋势和破55日均线。关于背驰这一点的领悟,可以从很大程度上使你远离所谓的必然性预测,这是操作的大忌。

背驰是有级别的:之前说了,首先,我们必须找出同标准或者同级别的两段来比较;其次,最好前一段尽量足够大,以保证后面无需频繁更换比较段。而级别,在之前关于SMA均线理论中,我们已经阐述了,关于段也一样,什么是段:就是本级别图谱上5周期SMA线和13周期SMA线缠绕前后的高低点之间的连线。

如果K线走势都不能使两条均线缠绕,在本级别图上就没有讨论背驰的意义,需去次级别图上去看,特别是后段比前段大的情况。用同样的方法找背驰,如果上涨走势,次级别背驰,这是次级别的第一卖点,看行情走势,是否有次级别次高点,如果有,这是次级别的第二卖点,本级别的第一卖点进入预备阶段;如果次级别背驰之后,5周期SMA均线和13周期SMA均线能穿55周期线,本级别的第一卖点100%确立。

背驰案例图

那么,首先,我们将看到,本级别走势段的背驰卖点是还没有完成的,但我们操作的时候,在次级别走势上的背驰段卖点都必须是完成的,此即完成中操作未完成,未完成中把握完成,一切随行情变化随机应变。

其次,我们说的是上涨走势,也就是在本级别上涨走势没有发展出第五段之前,受级别关系中的相邻规则约束,在本级别图上没有讨论背驰的基础,这就是趋势背驰,在次级别走势中去操作本级别段,在本级别段中去把握次级别走势,也就是说,唯有在理论框架下讨论背驰,背驰操作才有实际的现实统计基础。否则就如上述论述所说,背驰具有很强的人为性和相对性,实际操作上就很容易乱套。这就是局部中操作整体,整体中把握局部的思想。

当然这里排除直接小转达的V型走势(价格是离散的,比如一字秒拉升,再一字秒空,当多空力量绝对失衡时,是完全可以出现这样的情况的,至少在理论上完全可以做到,此时真正的操作方案并不是当下能解决的,而是必须在历史和整体中方能有效解决,前文已述),如果是那样,只要按照相邻原则和走势定义处理即可,根本无需担心错过加仓机会。关于前段的选取,中关于盘整连接段的概念可以借鉴。

首先,一般进入盘整的段,位移空间都比较大,可以保证无需频繁更换比较段。其次,在现实操作中,选相邻同向段比较背驰,其实质逻辑在于:由于时间和空间选取上的人为性,导致在本级别是相邻段的比较背驰,在更高级别上就是段内背驰,而我们说过段真正的结束都是源于段内背驰。

到这里,学过的同学需要明白,中关于背驰的概念和MACD的配合,其实是没有什么必然关系的。根据我们关于背驰的定义和MACD的解释,你就一定要明白这个,而不要缠在里面,究竟用那段跟那段比较,关键的是你需要明白我们关于段的概念,至于选哪一段作为前段问题都不大。最后,再提醒一下,MACD是基于K线的样本统计,其不可能精确到点,所以顶底从来都不是一个点,而是一个区域,是一个逐渐确认的过程,不要中毒太深。可以说,这里是关于背驰最本源的解释。

 如何定位盘整买卖点—三段原则

  按照相邻原则,本级别的盘整,在时空规则下只能允许有三段,否则就会破均线导致本级别盘整的破坏,而定义盘整只需三段,超出三段盘整就会拓展,由于高级别依然是三段,所以低级别最多九段,盘整就会再一次拓展。至于为什么时空规则只允许三段,具体的推算就不说了。

简单比方一下,以1分钟为例,按照相邻原则,下面走出盘整至少要15根1分钟K线,而1分钟图的5

周期均线,只有5分钟而已,再往后再走一段,5日均线就必然要被破坏了,就如杯子只能装三杯水一样,再注水,又要保证杯子不破,是不可能的。也就是受时空规则限制导致无法发生更多段的同级别盘整。所以盘整

操作的关键在第一段和第三段的结束为止。第一段好把握,就按照趋势买卖点去操作就好了。第三段由于有特殊的含义,其起点恰好会发生在55周期均线附近,这也是临界点,等待第三段结束,第四段诞生就好了,关键的是要知道这是第三段,别这也数错了。

图:盘整三段原则

如何进一步提高背驰点判断的精确性–只操作常态行情

抄底逃顶总是最难的。概率上我们要提高一个判断的准确性,要用到乘法原则,但前提是所用方法之间理论基础的独立性(至于概率论的乘法原则是什么,自己去百度吧)。

BOLL是基于纯概率的,它假设价格波动在时空上是围绕着价格变化算术平均数的正态分布:越接近均价,价格停留的时间就越长;越远离均价,价格停留的时间就越短。很显然这是一个静态模型,实际上真正符合正态分布静态模型的行情走势是非常少的(打开上证指数图就一目了然)。

为什么会如此? 原因很简单:其一,运动变化才是市场的本质,也是这个世界的本质(运动是绝对的),正态分布只是市场运行的特例而已;其二,静态模型是一种基于走势结构的模型,统计的样本规模在时空上往往难以达到统计学大样本的要求。当从运动的角度来理解BOLL时,必然涉及价格变化速度的处理,那么BOLL静态模型只是时空上价格运动速度为零的相对状态。

而速度非零的状态,跟MACD一样就涉及匀速和加速的处理,只是这是从概率论的角度来阐述的,即价格运行的速度是围绕速度变化算术平均数的正态分布,加速度亦然:前者表现为价格在上轨和中轨、下轨和中轨之间波动运行(常态);后者表现为价格围绕上轨或下轨的波动运行(异常)。

统计上的样本越大,就越能近正态分布处理,很显然,唯有加速度的变化在这个市场上才是真正接近正态分布的。加速度是基于K线计算的,这才是真正吻合BOLL计算取样基础的,即变化的变化才是稳定的,具体表现为:突然的极端加速行情是极少的,速度为零的极端行情是极少的。这是解释BOLL上下轨和BOLL收开口实战意义的理论基础。

那如何定义把握常态的概念呢?由于人的反应是需要时间的,超出你反应时间的,在你的角度就不能说是常态了。

那么理论上的常态是什么呢?由于我们的均线是建立在统计学基础上的,那么价格贴均线或按照相邻原则在走,在本级别图才可以定义为常态,一旦破坏了本级别图形的相邻原则,行情就朝着极端行情发展了。也就是说常态和非常态,必须在本理论体系下进行定义,这是我们打造操作体系的基本逻辑,千万不能混着来。

而BOLL则是我们关于价格分布的统计学概念,结合起来讲,只要价格在本级别图上按照相邻规则发展,BOLL上下轨的统计区域就会有效,从而获得比MACD更快地反应速度去操作顶和底。至于BOLL带如何操作,这么简单的事情就不说了!精髓就是一定要在常态下去操作,依据和定义上面已经说了!由于能逃出BOLL上下轨约束或者非常态段肯定都不是本级别的段,这样实际操作中,本级别BOLL上下轨的操作就需要找次次级别的走势结构去操作,注意是次次级别,而不是次级别。因为逃离BOLL的段本身就比本级别段级别要低。

图:常态与非常太走势图

逐论走势定义的补充解读–波浪理论的真谛

艾略特波浪理论,是老一代股民几乎都会接触到的经典股市理论,也是很多新手迷醉的市场操作理论之一。但很显然这样一个舶来品,国内市面上几乎没有见过得其根本或要旨的操作者和应用者,所流传的教学素材也只不过是人云亦云地抄袭或故弄玄虚的包装。新人,特别是那些尽信书的学习者,不求甚解的学习者,容易中毒太深,而不能自拔。

那波浪理论的本质究竟是什么?波浪理论的核心规则或思想就是:5浪上涨,3浪下跌。那么这句话如何理解呢?操作和解释的根本还是得回归到走势结构的几何规定,这是盘面上唯一不可动摇的坚实基础。

什么是上涨:最近一个低点比一个低点高,且最近一个高点比一个高点高。按此规则定义,那么上涨就一定要有5浪,没有5浪肯定不能称之为上涨,而上涨可以不止有5浪。

那什么是下跌:下跌总是从最近一个高点比一个高点低,最近一个低点比一个低点低开始。这里核心的词汇是“开始”,实质上就是次高点的定义。没有次高点,涨势就不会结束,跌势就不会开始。那么下跌要开始,就一定要从3浪开始。没有3浪形态,跌势就一定无从谈起。所以次高点或次低点的把握,是市场实战操作非常重要的买卖点,它是一段转折的开始,虽然有A,不一定有B,但B必然从A开始,这就是操作的坚实理论基础。

所以5浪上涨,3浪下跌的实质是:一个趋势定义和趋势转化的概念。这是一个多么简单清晰而又不容质疑的几何学定义啊,绝对不要将其玄之又玄,这些一目了然的东西,才是我们操作真正唯一值得信赖的东西。明白了这个,就无需再去数那些所谓的浪了,也不应该。

波浪理论的最大缺陷或者说硬伤:1、没有对高低点进行明确的几何学定义,从而导致千人千浪。2、走势是有级别的,没有级别的高低点、不明确的高点定义,自然无法将走势结构区分清楚,从而导致很多波浪理论的学习者或操作者容易无所适从,更多地只能依靠无数次锻炼下来的经验和盘感。

关于这一点,攀缠锋祖市场交易学原理利用均线缠绕前后高低点的定义从几何学角度解决了这个问题。波浪理论的学习者和操作者,可以参考这套体系,找到波浪理论在这套体系中所处的位置,并修正关于波浪理论实战中的一些误区。

 逐论的简化操作

对于新人来说,还是有很多懒人看不太懂。在这里,将理论进一步简化一遍。当然简化过的东西,在功能上和具体细节上,就会有一定欠缺,但也足够实用了。

在操作上,无非就趋势和盘整两种走势,首先,大家需要明白:无论何种价格走势,在大的时空条件下,都只不过是一个盘整,但很显然,你平时在操作时候,根本没有意识到你是在一个大盘整里进行着小级别的趋势或者盘整操作,然而这个却分毫未影响到你的操作。这句话翻译一下,就是大级别的走势通过小级别走势进行分解操作。其次,上面这个思想,是从大往小看,反过来,我们从小往大看,这里就需要用到“在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段”这一定理。

平时我们在具体持有和操作某一段的时候,其实你可能并没有意识到在低级别来看,它是由有结构的走势行情构建的,而这个走势可能是盘整,也可能是趋势。这个思想告诉我们,可以不用具体去管这个走势到底是趋势还是盘整,我们通过高一级别的段来把握和处理。这两个思想,为我们克服高抛低吸操作过程中“趋势和盘整”节奏转换的难题提供了理论基础。

工具:MA,参数(5,13),定义,什么是段,就是在某时间周期上,价格的波动无法导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照段在运行的;一但价格的波动导致MA13周期均线出现方向改变,价格就是按照走势在运行的。至于这个走势是趋势或盘整,我们无需去理会。MA5周期均线和MA13周期均线缠绕前后的高点或低点,就是上升段或下降段的起点,MA13均线指向的方向就是段的方向。

 如周线一段,就对应着日线会有走势结构,为了操作这个周线一段,不需要去理会这个日线到底是趋势,还是盘整,只要周线段没有被破坏或转向,就需要在日线金叉的时候补回来或者入场。而为了操作到这个日线的金叉或者死叉,就要把日线当成一段,往下一个有走势结构的级别去操作,如60分钟去操作。

 操作的节奏:当日线即将缠绕的时候,去60分钟图上操作那个60分钟缠绕,而日线没有缠绕发生迹象的时候,就不要去管60分钟上的缠绕。

什么叫发生迹象,就是MA5周期线与MA13周期线靠近或有拐头迹象。这里的操作逻辑就是多米诺骨牌效应。在日线没有缠绕迹象的时候,说明60分钟还处在一个走势结构的构建过程,而高级别的段又会把低级别的走势结构约束在段里,所以就造成了所谓的假信号,此时就不要去管这些均线缠绕。

假设周线是一段,日线还是一段,怎么办?那我们就接着往下放下级别,直到找一个有走势结构的级别,这个级别是什么级别就是什么级别,比如5分钟级别是放小缩看到的第一个有走势结构的级别,那1分钟、5分钟和15分钟或30分钟就是我们操作的级别组合,而把其它级别都放弃掉,操作的逻辑跟上面周线、日线和60分钟是一样的。高级别的一段和有走势结构的低级别必须是相邻的,具体为什么,参考攀缠锋祖市场交易学原理关于级别和走势结构之间关系部分。

这告诉我们,为什么有时候一个1分钟的均线缠绕就足以导致行情扭转,有时候却不可以,根据就在这里。大家就不要那样机械地去套,搞成几分钟均线向上交叉进,向下交叉出,这样无厘头的事情。

在这里大家一定要深刻理解:1、在本级别称之为走势结构的东西,在高一级别来看就是一段。2、无论何种价格走势图谱,在大的时空条件下,都是一个盘整。在此基础上,大家在根据攀缠锋祖股票仓位管理策略教学一的方法,去设计好合理的仓位管理体系,再加上丰富的实战练习,这个市场就一定会成为你的自动取款机。 

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